| package io.prediction.examples.stock |
| |
| import io.prediction.controller.Workflow |
| import io.prediction.controller.WorkflowParams |
| import io.prediction.controller.IdentityPreparator |
| import io.prediction.controller.EmptyParams |
| import io.prediction.controller.FirstServing |
| import io.prediction.controller.Params |
| import com.github.nscala_time.time.Imports._ |
| import scala.collection.immutable.HashMap |
| import java.io.File |
| |
| // Buy if l-days daily return is high than s-days daily-return |
| case class MomentumStrategyParams(val l: Int, val s: Int) extends Params |
| |
| class MomentumStrategy(val p: MomentumStrategyParams) |
| extends StockStrategy[AnyRef] { |
| |
| def createModel(dataView: DataView): AnyRef = None |
| |
| def onClose(model: AnyRef, query: Query): Prediction = { |
| val dataView = query.dataView |
| |
| val priceFrame = dataView.priceFrame(p.l + 1) |
| val todayLgPrice = priceFrame.rowAt(p.l).mapValues(math.log) |
| val lLgPrice = priceFrame.rowAt(0).mapValues(math.log) |
| val sLgPrice = priceFrame.rowAt(p.l - p.s).mapValues(math.log) |
| |
| val sLgRet = (todayLgPrice - sLgPrice) / p.s |
| val lLgRet = (todayLgPrice - lLgPrice) / p.l |
| |
| val output = query.tickers |
| .map { ticker => { |
| val s = sLgRet.first(ticker) |
| val l = lLgRet.first(ticker) |
| val p = l - s |
| (ticker, p) |
| }} |
| |
| Prediction(data = HashMap(output:_*)) |
| } |
| } |
| |
| |
| object Run { |
| val sp500List = Vector( |
| "A", "AA", "AAPL", "ABBV", "ABC", "ABT", "ACE", "ACN", "ACT", "ADBE", "ADI", |
| "ADM", "ADP", "ADS", "ADSK", "ADT", "AEE", "AEP", "AES", "AET", "AFL", |
| "AGN", "AIG", "AIV", "AIZ", "AKAM", "ALL", "ALLE", "ALTR", "ALXN", "AMAT", |
| "AME", "AMGN", "AMP", "AMT", "AMZN", "AN", "AON", "APA", "APC", "APD", |
| "APH", "ARG", "ATI", "AVB", "AVP", "AVY", "AXP", "AZO", "BA", "BAC", "BAX", |
| "BBBY", "BBT", "BBY", "BCR", "BDX", "BEAM", "BEN", "BF-B", "BHI", "BIIB", |
| "BK", "BLK", "BLL", "BMS", "BMY", "BRCM", "BRK-B", "BSX", "BTU", "BWA", |
| "BXP", "C", "CA", "CAG", "CAH", "CAM", "CAT", "CB", "CBG", "CBS", "CCE", |
| "CCI", "CCL", "CELG", "CERN", "CF", "CFN", "CHK", "CHRW", "CI", "CINF", |
| "CL", "CLX", "CMA", "CMCSA", "CME", "CMG", "CMI", "CMS", "CNP", "CNX", |
| "COF", "COG", "COH", "COL", "COP", "COST", "COV", "CPB", "CRM", "CSC", |
| "CSCO", "CSX", "CTAS", "CTL", "CTSH", "CTXS", "CVC", "CVS", "CVX", "D", |
| "DAL", "DD", "DE", "DFS", "DG", "DGX", "DHI", "DHR", "DIS", "DISCA", "DLPH", |
| "DLTR", "DNB", "DNR", "DO", "DOV", "DOW", "DPS", "DRI", "DTE", "DTV", "DUK", |
| "DVA", "DVN", "EA", "EBAY", "ECL", "ED", "EFX", "EIX", "EL", "EMC", "EMN", |
| "EMR", "EOG", "EQR", "EQT", "ESRX", "ESS", "ESV", "ETFC", "ETN", "ETR", |
| "EW", "EXC", "EXPD", "EXPE", "F", "FAST", "FB", "FCX", "FDO", "FDX", "FE", |
| "FFIV", "FIS", "FISV", "FITB", "FLIR", "FLR", "FLS", "FMC", "FOSL", "FOXA", |
| "FRX", "FSLR", "FTI", "FTR", "GAS", "GCI", "GD", "GE", "GGP", "GHC", "GILD", |
| "GIS", "GLW", "GM", "GMCR", "GME", "GNW", "GOOG", "GOOGL", "GPC", "GPS", |
| "GRMN", "GS", "GT", "GWW", "HAL", "HAR", "HAS", "HBAN", "HCBK", "HCN", |
| "HCP", "HD", "HES", "HIG", "HOG", "HON", "HOT", "HP", "HPQ", "HRB", "HRL", |
| "HRS", "HSP", "HST", "HSY", "HUM", "IBM", "ICE", "IFF", "IGT", "INTC", |
| "INTU", "IP", "IPG", "IR", "IRM", "ISRG", "ITW", "IVZ", "JBL", "JCI", "JEC", |
| "JNJ", "JNPR", "JOY", "JPM", "JWN", "K", "KEY", "KIM", "KLAC", "KMB", "KMI", |
| "KMX", "KO", "KORS", "KR", "KRFT", "KSS", "KSU", "L", "LB", "LEG", "LEN", |
| "LH", "LLL", "LLTC", "LLY", "LM", "LMT", "LNC", "LO", "LOW", "LRCX", "LSI", |
| "LUK", "LUV", "LYB", "M", "MA", "MAC", "MAR", "MAS", "MAT", "MCD", "MCHP", |
| "MCK", "MCO", "MDLZ", "MDT", "MET", "MHFI", "MHK", "MJN", "MKC", "MMC", |
| "MMM", "MNST", "MO", "MON", "MOS", "MPC", "MRK", "MRO", "MS", "MSFT", "MSI", |
| "MTB", "MU", "MUR", "MWV", "MYL", "NBL", "NBR", "NDAQ", "NE", "NEE", "NEM", |
| "NFLX", "NFX", "NI", "NKE", "NLSN", "NOC", "NOV", "NRG", "NSC", "NTAP", |
| "NTRS", "NU", "NUE", "NVDA", "NWL", "NWSA", "OI", "OKE", "OMC", "ORCL", |
| "ORLY", "OXY", "PAYX", "PBCT", "PBI", "PCAR", "PCG", "PCL", "PCLN", "PCP", |
| "PDCO", "PEG", "PEP", "PETM", "PFE", "PFG", "PG", "PGR", "PH", "PHM", "PKI", |
| "PLD", "PLL", "PM", "PNC", "PNR", "PNW", "POM", "PPG", "PPL", "PRGO", "PRU", |
| "PSA", "PSX", "PVH", "PWR", "PX", "PXD", "QCOM", "QEP", "R", "RAI", "RDC", |
| "REGN", "RF", "RHI", "RHT", "RIG", "RL", "ROK", "ROP", "ROST", "RRC", "RSG", |
| "RTN", "SBUX", "SCG", "SCHW", "SE", "SEE", "SHW", "SIAL", "SJM", "SLB", |
| "SLM", "SNA", "SNDK", "SNI", "SO", "SPG", "SPLS", "SRCL", "SRE", "STI", |
| "STJ", "STT", "STX", "STZ", "SWK", "SWN", "SWY", "SYK", "SYMC", "SYY", "T", |
| "TAP", "TDC", "TE", "TEG", "TEL", "TGT", "THC", "TIF", "TJX", "TMK", "TMO", |
| "TRIP", "TROW", "TRV", "TSCO", "TSN", "TSO", "TSS", "TWC", "TWX", "TXN", |
| "TXT", "TYC", "UNH", "UNM", "UNP", "UPS", "URBN", "USB", "UTX", "V", "VAR", |
| "VFC", "VIAB", "VLO", "VMC", "VNO", "VRSN", "VRTX", "VTR", "VZ", "WAG", |
| "WAT", "WDC", "WEC", "WFC", "WFM", "WHR", "WIN", "WLP", "WM", "WMB", "WMT", |
| "WU", "WY", "WYN", "WYNN", "X", "XEL", "XL", "XLNX", "XOM", "XRAY", "XRX", |
| "XYL", "YHOO", "YUM", "ZION", "ZMH", "ZTS") |
| |
| val tickerList = Seq( |
| "GOOG", "GOOGL", "FB", "AAPL", "AMZN", "MSFT", "IBM", "HPQ", "INTC", |
| "NTAP", "CSCO", "ORCL", "XRX", "YHOO", "AMAT", "QCOM", "TXN", "CRM", |
| "INTU", "WDC", "SNDK") |
| |
| def main(args: Array[String]) { |
| val dataSourceParams = (if (true) { |
| new DataSourceParams( |
| baseDate = new DateTime(2002, 1, 1, 0, 0), |
| fromIdx = 300, |
| untilIdx = 2000, |
| trainingWindowSize = 200, |
| maxTestingWindowSize = 20, |
| marketTicker = "SPY", |
| tickerList = tickerList) |
| } else { |
| // Need to pass "--driver-memory 8G" to pio-run since it requires a lot |
| // of driver memory. |
| new DataSourceParams( |
| baseDate = new DateTime(2002, 1, 1, 0, 0), |
| fromIdx = 300, |
| untilIdx = 2000, |
| trainingWindowSize = 200, |
| maxTestingWindowSize = 20, |
| marketTicker = "SPY", |
| tickerList = sp500List) |
| }) |
| |
| val momentumParams = MomentumStrategyParams(20, 3) |
| |
| val metricsParams = BacktestingParams( |
| enterThreshold = 0.01, |
| exitThreshold = 0.0, |
| maxPositions = 10, |
| optOutputPath = Some(new File("metrics_results").getCanonicalPath) |
| ) |
| |
| Workflow.run( |
| dataSourceClassOpt = Some(classOf[DataSource]), |
| dataSourceParams = dataSourceParams, |
| preparatorClassOpt = Some(IdentityPreparator(classOf[DataSource])), |
| algorithmClassMapOpt = Some(Map( |
| "" -> classOf[MomentumStrategy] |
| )), |
| algorithmParamsList = Seq(("", momentumParams)), |
| servingClassOpt = Some(FirstServing(classOf[EmptyStrategy])), |
| metricsClassOpt = Some(classOf[BacktestingMetrics]), |
| metricsParams = metricsParams, |
| params = WorkflowParams( |
| verbose = 0, |
| batch = "Imagine: Stock II")) |
| } |
| } |
